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石油沥青期货的结算程序及有关规定

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结算指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。

1、日常结算
交易所在各期货保证金存管银行开设一个专用的结算帐户,用于存放会员保证金及相关款项;会员须在期货保证金存管银行开设专用资金帐户,用于存放保证金及相关款项。交易所对会员存入交易所专用资金帐户的保证金实行分帐管理。

交易所实行当日无负债结算制度,即每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少会员的结算准备金。

追加保证金:每日收盘结束,若结算后的结算准备金小于最低余额的,会员须于下一交易日8:30之前将资金追加到位。未及时追加到位的,若结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额,则禁止开新仓;若结算准备金小于零,则交易所将按有关规定执行“强行平仓”。

2、有价证券
经交易所批准,会员可以将有价证券充抵保证金,但亏损、费用、税金等款项均应当以货币资金结清。客户交存有价证券应当委托期货公司会员办理。

期货公司会员持客户的有价证券充抵保证金时,应当提供经客户签章的《客户专项授权书》,但以客户的标准仓单充抵保证金的,客户可以在标准仓单管理系统中实施对会员的授权并将授权提交给交易所。

有价证券充抵保证金的业务由交易所结算机构负责办理,每日受理截止时间为交易收市时。如遇特殊情况交易所可以延长受理时间。

(1)有价证券的种类
标准仓单。纸质标准仓单不得充抵保证金。会员或客户应当办理纸质标准仓单回库手续恢复为电子形式后,方可充抵保证金;交易所确定的其他有价证券。

(2)办理有价证券充抵保证金的手续申请
会员办理有价证券充抵保证金业务时,应当向交易所提出申请。会员以客户的有价证券充抵保证金时,还应当提交经客户签章的《客户专项授权书》,但以客户的标准仓单充抵保证金的,客户可以在标准仓单管理系统中实施对会员的授权并将授权提交给交易所。
验证交存以标准仓单充抵保证金的会员应当在申请获交易所批准后将电子形式的标准仓单通过标准仓单管理系统提交交易所办理交存手续(具体操作办法见《上海期货交易所标准仓单管理办法》)。

其他有价证券的验证交存应当符合交易所的规定。

(3)有价证券价值的计算方法
以标准仓单充抵保证金的,按该品种最近交割月份期货合约的当日结算价为基准价核算其市值,充抵保证金的金额不高于标准仓单市值的80%。有价证券市值打折以后可以充抵保证金的金额称为折后金额。

其他有价证券充抵保证金的基准价由交易所核定。

交易所每日结算时按上述规定的方法重新确定有价证券的基准价并调整折后金额。

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作者:生鱼片@猎禅网 修订于2016-11-25
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